| Projets Informatique | ||
| Langages | Sujets | |
| Programmation | ADA | Jeu de l'âne rouge |
| Assembleur | Programmation d'un microprocesseur | |
| C | Gestion de mémoire Système d'exploitation | |
| C++ | Recollement d'images | |
| JAVA | Dictionnaire Gestion d'une clinique | |
| SQL | Gestion d'une clinique | |
| Mathématiques | Matlab | Transformées de Fourrier |
| Scilab | Interpolations de tout type | |
| R | Estimations / Tests Analyse Statistique Multidim. | |
(*) : et bien d'autres mini-projets inclus dans les cours que j'ai suivi (cf CV).
Veuillez trouver ci-dessous le détail de ces projets ainsi que leur accès
Développer un pricer d'option est une expérience intéressante car elle permet de se rendre compte des limites de chaque modèle. L'implémentation a été réalisé en VBA pour des soucis d'application. Ce projet aborde le problème de génération de nombres aléatoires (sans toutefois s'y pencher), et compare ensuite les techniques de réduction de la variance lors du pricing. Les options concernées sont:
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Le but de cette étude a été de mettre en évidence et d'examiner l'effet des imperfections de l'utilisation de la formule des puts moyens pondérés sur le coût de la couverture et sur ses modalités de mise en oeuvre. Trois points ont été abordés ici :
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Dans le monde de l'assurance de nombreuses applications nécessitent de pouvoir classer des modèles individuels de risque lorsqu'un actuaire veut quantifier son risque global. Il sait classer ses risques lorsqu'il les considère un à un, mais n'est pas certain de pouvoir établir ce classement lorsqu'il les regroupe. C'est tout l'intérêt de la théorie des ordres stochastiques qui permet d'appréhender le risque global d'un portefeuille homogène à partir d'une somme de risques individuels sans passer par exemple par l'utilisation d'algorithmes bien connus comme celui de Panjer. Les trois ordres stochastiques étudiés dans ce projet sont:
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Les mesures de rique servent à quantifier l'exposition au risque d'un portefeuille. La plus couramment utilisée est la Value-at-Risk (VaR) qui représente un quantile d'ordre à déterminer. En finance de marché, la modélisation du rendement des prix des actifs se fait souvent sous l'hypothèse gaussienne, sachant que le prix des actifs suit généralement un mouvement brownien géométrique. Pourtant dans la réalité, en situation de crise la trajectoire de ces prix présente des discontinuités. L'hypothèse de normalité des rendements est donc à remettre en cause, ce risque est dénoté par le risque de saut. Le risque intra-période se modélise par le problème de calcul de la VaR entre deux dates suffisamment éloignées, ce qui pose le problème des évènements susceptibles de se réaliser entre ces deux dates. Ce projet a donc été une belle opportunité de se rendre compte de ces problèmes et de les traiter à travers l'étude des processus à sauts de Lévy. Nous avons notamment étudié ces modèles:
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Afin de se couvrir contre des pertes financières trop importantes, les assureurs mutualisent leur risque sur des marchés et en font donc supporter une part aux investisseurs : c'est le mécanisme de titrisation ou transfert alternatif de risque. Ce projet étudie les différentes étapes d'une titrisation dans le contexte du risque de catastrophe naturelle :
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Les Credit Default Swap sont des produits financiers très utilisés sur le marché interbancaire. Ce projet concerne l'évaluation d'un CDS proposée par Dominic O'Kane et Stuart Turnbull de Lehman Brothers. Le projet a consisté à travailler à partir d'article afin de parvenir à calibrer les probabilités de défaut et reconstruire la courbe des probabilités risque-neutre de défaut. La démarche a été la suivante:
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Le projet de méthodes statistiques en assurance Incendie Accident et Risques Divers a été l'occasion d'utiliser des outils classiques de statistique sur des lois de probabilités typiques des problématiques en termes de fréquence et de sévérité de sinistre en assurance. Pour cela, nous avons étudié les lois Poisson (et Poisson modifiée à 0), Binomiale Négative (et BinNeg modifiée à 0), Exponentielle, Gamma, Lognormale, Pareto, Burr. Les points suivants ont été traités:
Nous avons également étudié un article sur l'estimation des paramètres de copules pour modéliser la dépendance entre variables aléatoires. L'accès au projet se trouve sur ce lien .
Ce projet, assez large en termes de thèmes abordés, se concentre néanmoins sur le rapprochement entre les problèmes d'estimation de modèles et de lois et leur application en théorie de la ruine. Nous y avons abordés les notions ci-dessous:
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Les lettres grecques représentent la sensibilité du produit financier comme par exemple un call (option d'achat) à une variation de différents paramètres tels que le rendement, la volatilité etc... La démarche a été d'implémenter ces calculs afin d'être capable de se prémunir contre un risque de variation des paramètres de marché et de connaître ainsi leur impact. Les objectifs du projet (en C++) ont été:
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Les bases de données sont fondamentales aujourd'hui car elles regroupent l'ensemble de l'information de n'importe quelle entité quelle q'elle soit. C'est donc un outil primordial et sa bonne gestion est une problématique importante pour les informaticiens d'une entreprise. Dans le cadre de ce projet, il nous a été proposé de s'occuper de la gestion du système d'information d'une clinique dentaire, dont les étapes ont été:
La conception d'une base de données est riche d'enseignement, vous pouvez accéder au compte-rendu de ce projet ici !
Le but de ce projet a été de se familiariser avec les notions d'estimation par la méthode des moments, la méthode du maximum de vraisemblance, la fonction pivotale pour la construction des intervalles de confiance et les tests. L'étude s'est restreinte à la loi Gamma et nous y avons abordé plusieurs thèmes tels que :
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Ce projet concerne l'étude de l'accidentologie en Isère en 2003. Le but était de dégager les éléments importants qui pourraient expliquer la fréquence des accidents et leur sévérité en fonction de différents critères caractéristiques du conducteur ou de l'environnement. Les pistes statistiques suivantes ont été étudiés afin de mettre en évidence les tendances ainsi que les corrélations entre les paramètres :
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Ce projet est du domaine de l'analyse appliquée en mathématiques. Il concerne les transformées de Fourrier sur Matlab et a été l'occasion d'étudier plusieurs points bien connus relatifs à l'utilisation de cette technique, notamment en traitement du signal. Les problématiques abordées dans cette étude sont les suivantes :
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L'objectif de ce projet a été de se familiariser avec un langage de mathématiques appliquées (Scilab) à travers l'étude de divers types d'interpolation. Nous avons pour cela vu les notions et programmé les interpolations suivantes:
Programmation du jeu de l'âne rouge : jeu de plateau avec pièces de différentes tailles et formes. Le but est d'arriver à faire sortir une pièce particulière du plateau de jeu en déplacant les autres pièces. Ce projet s'est déroulé en trois étapes distinctes:
Projet Architecture effectué à l'Ensimag: programmation d'instructions en langage assembleur.
La gestion de la mémoire est fondamentale en informatique et doit être une problématique rigoureusement traitée. Nous savons que selon le système d'exploitation cette gestion est différente. En effet, l'allocation d'espace mémoire peut se faire de différentes manières et le but de ce projet a été d'étudier l'influence de telle ou telle solution et les effets que cela peut donner du point de vue de la perte d'espace de mémoire par exemple. Ce projet a été réalisé en langage C.
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Ce projet réalisé à l'Ensimag concerne la gestion des instructions, des blocs mémoire et des threads.
Etude en C++ de différents algorithmes de recollement d'images afin de comprendre les problématiques de plus court-chemin. Les algorithmes implémentés sont célèbres: il s'agit de l'algorithme de Dijkstra et de Bellman. Les problèmes qui se présentent au niveau de la zone de recollement et des couleurs ont été le coeur du projet.
Ce projet mené à l'Ensimag a été l'occasion d'introduire les notions de pointeurs et de listes au début de notre formation. L'objectif était la bonne gestion d'un dictionnaire et de son arborescence. Ce projet est aussi notre premier contact avec le langage objet JAVA, très utilisé dans le onde de la programmation pour ses multiples qualités. Ce fut également la découverte des notions d'attributs et de méthodes appartenant à des classes. Bref un enseignement très utile !
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